ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

הדבר שאפיין את השבוע הראשון לשנת 2016 הוא הירידות החדות בבורסות המניות. מדד ה- SPX למשל, ירד השבוע ב- 5.5%, מדד ה- NASDAQ ירד בכ- 4.5%, ומדד ה- Russell 2000 של המניות הקטנות ירד במעל 7.5%.

בשוק המט"ח, ה- JPY היה המטבע החזק ביותר, כאשר גם ה- EUR וה- CHF הפגינו עצמה. ה- AUD וה- NZD היו המטבעות שהפגינו את החולשה הרבה ביותר.

הנפט המשיך השבוע את דרכו מטה, בעוד הזהב והגז התחזקו.

ולשבוע הקרוב,

EUR/USD
הגרף החודשי (והשבועי) מצביע על כך שלאחר ששנת 2014 התאפיינה בהתחזקות ה- USD, ובמהלך שנת 2015 התחזקות ה- USD נבלמה, קיימת כעת אפשרות שהצמד השלים תבנית של תחתית כפולה והוא נכון להתחיל במהלך עליות.
הנר של השבוע האחרון היה בתצורת פין-בר, ופריצת הגבוה שלו תהווה איתות לרכוש את הצמד, כאשר מחיר קטיעת ההפסד יהיה מתחת לנמוך של השבוע האחרון (הקו השחור), בעוד יעד הרווח יהיה כפול ממנו (הקו הסגול).




AUD/CAD
ירידת המטבע בשלושת ימי המסחר האחרונים נבלמה באזור תמיכה שהוכיח את עצמו מספר פעמים בעבר (הדבר נראה בבירור במסגרות זמן ארוכות יותר). יש להמתין ולראות כיצד הצמד יגיב לאזור התמיכה...







מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, השבוע שעבר התאפיין בירידות חדות. איני רואה סיבה להניח שמהלך הירידות הגיע לסיומו, נהפוך הוא, אך בהחלט סביר שלאחר ירידה כה גדולה נראה איזה שהוא תיקון בתחילת השבוע הבא.
בכל מקרה, אני לא רואה כרגע איתותים קונקרטיים לאף אחד מהכיוונים.







שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר - פותחים שנה

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

בשבוע האחרון של שנת 2016, לא היו מטבעות שבלטו בעצמתם, רק כאלה שבלטו בחולשתם, ה- CHF, EUR וה- GBP.
הזהב והכסף ספגו ירידה בערכם, וכך גם הנפט, ואילו הגז דווקא נהנה מעליות.

במבט שנתי, ה- USD התחזק מול כל המטבעות המרכזיים, אם כי לא תמיד באופן משמעותי או רציף שאפשר תפישת מהלך ארוך טווח. כמוהו הפגינו עצמה במהלך השנה גם ה- JPY וה- CHF שהזעזוע שעבר בחודש ינואר עם ניתוק ההצמדה ל- EUR הוביל בסופו של דבר להתחזקותו מול רוב המטבעות המרכזיים. גם ה- EUR וה- GBP התחזקו מול רוב המטבעות המרכזיים. ה- CAD וה- NZD בלטו בחולשתם מבין המטבעות המרכזיים במערכת.

ולשבוע הקרוב...

אני לא מתכוון לסחור במהלך השבוע הקרוב במסגרת זמן יומית, אך לאלה מביניכם שכן מעוניינים לעשות זאת, להלן הצמדים המעניינים שזיהיתי:

USD/CAD
לאחר התחזקות מרשימה של ה- USD הצמד ייצר במהלך השבוע שעבר תבנית היפוך...

כניסה לשורט בשבירת הנמוך (הקו האדום), קטיעת הפסד מעל לגבוה של הרגל השנייה (הקו השחור).




AUD/USD
פין בר על הרצועה העליונה, כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי, קטיעת הפסד מעל לגבוה.







AUD/JPY
איתות לפי אסטרטגיית "חזרה לממוצע" - פין בר על הממוצע נע 20. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי, קטיעת הפסד מעל לגבוה.







NGAS
לאחר שבוע וחצי של עלייה חדה במחיר הגז, הוא החל לייצר תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. שבירת הנמוך של יום חמישי (הקו האדום) תשלים את התבנית ותאותת על כניסה לשורט.







מדדי המניות בבורסה האמריקאית
במבט שנתי, מדד ה- SPX סיים את השנה מעט נמוך משהחל אותה, בעוד מדדי הנאסד"ק נהנו מעליות של 9 - 6 אחוז. מדד ה- russell 2000 - מדדן של המניות הקטנות ירד בכ- 5% במהלך השנה.

מבט לקראת שבוע המסחר הקרוב אינו מספק רמזים טכניים, ולבטח לא איתות קונקרטי בתואם את אחת מהאסטרטגיות שלי,




שנת מסחר מוצלחת לכולם!

וובינר - דוגמאות ליישום אסטרטגיית חזרה לממוצע וסיכום שנת 2015

לעלות לרמה הבאה במסחר - סיכום שמת 2015 from Dr. Shy SOLAN on Vimeo.

סיכום הרעיונות שהוצגו במהלך שנת 2015

מכיוון שהשווקים נמצאים בחופשה (למרות שחלקם פעילים, אין טעם לסחור), הפעם ברצוני לסכם את תוצאות הרעיונות שהעליתי במהלך השנה. כמו כל סוג של ניתוח, גם כאן כדי להבטיח אובייקטיביות יש להגדיר כללים:

1. נבדקו רק רעיונות שהיו במסגרת זמן יומית.
2. נבדקו רק רעיונות שכללו טריגר כניסה קונקרטי לעסקה.
3. הרעיון היה צריך להיכנס לפעילות במהלך השבוע שבתחילתו פורסם, מבלי שהמחיר עבר קודם לכניסה את מחיר קטיעת ההפסד. 
4. הבדיקה הניחה שיעד רווח שווה לרמת הסיכון - שזהו יעד הרווח הסטנדרטי שלי. 

כדי להתייחס לממצאים באופן הולם, יש לקחת בחשבון מספר נקודות:

• במספר מקרים הגרף שראיתי מול עיני בבדיקה היה שונה מהגרף שצולם בזמנו. במקרים כאלה הרעיון הושמט מהבדיקה.
• כל הרעיונות שנכנסו לפעולה במהלך חודש דצמבר, וגם כמה שנכנסו לפעולה בחודשים קודמים יותר עדיין לא הגיעו ליעד הרווח או למחיר קטיעת ההפסד. רעיונות אלה הושמטו מהבדיקה (רובם המכריע נמצאים כעת ברווח).
• יש לזכור, שהרעיונות שנבדקו כללו רק תבניות שהושלמו ביום שישי של שבוע המסחר. תבניות אלה מייצרות, כמובן, רעיונות גם בימי המסחר האחרים אך אלה לא נבדקו כאן.

ממצאי הבדיקה שוק המט"ח

בסך הכול 59 רעיונות קונקרטיים שניתנו במסגרת זמן יומית נכנסו לפעולה והגיעו לסיומם, ומתוכם 36 (61%) היו רווחיים. להלן הפירוט לפי חודשים:

כפי שניתן לראות, 4 חודשים הסתיימו בהפסד, לעומת 7 חודשים שהסתיימו ברווח.

פילוח הממצאים לפי מטבעות, מראה שרעיונות בהם ה- USD היה שותף, הניבו 67% הצלחה (10 מתוך 15)
רעיונות בהם היה מעורב ה- EUR הניבו 54% הצלחה (7 מתוך 13). הגם שגודל המדגם קטן מדיי לצורך הסקת מסקנות גורפות, מתקבלת כאן תמיכה לסברה שלרעיונות על צמדי ה- USD ישנם סיכויי הצלחה גדולים יותר.

ממצאי הבדיקה שוק הסחורות
רק 3 פעמים במהלך השנה רעיונות שהוצגו במסגרת זמן יומית על סחורות נכנסו לפעולה, ובכל שלושת המקרים הם הניבו רווח.


בסך הכול, ממצאי הבדיקה מראים שהרעיונות שהוצגו בסקירות השבועיות שלי הניבו רווח נאה למי שהיה מסוגל להתמיד במימושם למרות התקופות הפחות טובות.

מאחל לכולנו המשך למידה והתפתחות בשנה הבאה,

ולאלה מבינינו שסוחרים או משקיעים בפועל אני מאחל שנת מסחר מוצלחת! 

וובינר - אסטרטגיית חזרה לממוצע

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

אנו מתקרבים לסוף השנה האזרחית, והתנודתיות בשווקי המט"ח ממשיכה להיות נמוכה יחסית. השבוע הפגינו עצמה ה- AUD, ה- NZD וה- JPY, בעוד ה- GBP היה המטבע החלש ביותר.

הגז המשיך בצלילה חופשית, ניסיון של הנפט להתחזק כשל, והמתכות היקרות המשיכו לדשדש במחירי השפל שלהן. מדדי המניות שהחלו את השבוע בשלושה ימי עליות סיימו אותו בשני ימי ירידות עצמתיים שהתיבו אותם נמוך יותר מהמקום בו פתחו את השבוע.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, קווי ההתנגדות בצמדים GBP/USD ו- GBP/AUD הוכיחו את עצמם, אך השוק לא סיפק איתות כניסה (הרחבה בנושא זה נעשתה בוובינר השבועי שהועבר ביום חמישי). הרעיון על ה- EUR/NZD נכנס לפעולה במהלך יום שלישי ונמצא כעת ברווח קטן.

ולשבוע הקרוב...

NZD/JPY
שניים מהמטבעות החזקים במערכת הפיננסית כלואים במשולש מתכנס. לעת עתה נרות היפוך על קו התמיכה או ההתנגדות הם האיתות האופטימלי. במקרה של פריצת אחד מהקווים, כרגיל נמתין לבדיקה שהקו החליף את עורו.







USOIL
אחרי שניסיון בלימה נכשל במהלך השבוע שעבר, פריצת הקו הירוק תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות לרכוש את הנפט.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות החלו את השבוע בשלושה ימים של עליות נאות, אך שני ימי המסחר האחרונים היו אדומים בוהקים, כאשר יום שישי התאפיין גם בנפח מסחר גבוה במיוחד - סימן מאיים לשוורים! אין איתות קונקרטי, אך נראה שהכיוון הוא דרומה.






להזכירכם, ככל שאנו מתקרבים לסוף השנה האזרחית (וגם בשבוע-שבועיים הראשונים של השנה החדשה) הסיכון בשווקים, ובעיקר בעסקאות סווינג, גדול יותר.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!