ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מתמטיקה, ביולוגיה וכדורגל (הא, כן... וגם מסחר)

במוסף כלכליסט מה- 25/1/2018 ראיין אוריאל דסקל את המתמטיקאי פרופסור דיוויד סומפטר המתמחה בחקר תבניות תנועה של חיות והשלכותיהן על משחק הכדורגל. כחובב כדורגל נלהב, הנושא מאוד מעניין אותי, אך מצאתי גם מספר הקבלות ותובנות מועילות לתחום המסחר. אני כמובן ממליץ על קריאת המאמר המלא, להלן כמה מהנקודות המרכזיות בהקשר של מסחר בשוק ההון:

תבניות - 

מחקרים ביולוגיים מראים שלהקות של חיות צדות, מלקטות מזון, עפות, ובאופן כללי פועלות בתבניות. ניתוח אופן ההתגוננות ושיטות ההתקפה של קבוצות כדורגל מצליחות מגלה שגם הן מקפידות על תבניות מאוד ברורות. 

גם בחינת התנועה של השווקים הפיננסיים מצביעה על תבניות  החוזרות על עצמן, ולכן זה לדעתי מתבקש ששיטות מסחר המתבססות על תבניות יהיו הדרך היעילה ביותר להתנהל בהם.

אקראיות - 

לפי הבדיקות של פרופסור סומפטר, בערך חצי מהשערים המובקעים במשחק כדורגל ניתן ליחס, מבחינת הקבוצה הכובשת, לאקראיות. לדעתו, דווקא  האקראיות הזו מגדילה את החשיבות של העבודה התבניתית הנכונה. "יצירת הזדמנויות רבות מעניקה יותר סיכוי לנצח, כי היא נותנת למזל אפשרות לשחק לטובתנו," הוא מסביר. 

גם בתנועת השווקים הפיננסיים יש לאקראיות תפקיד מרכזי, ולבטח גם בסיכויי ההצלחה של כל עסקה בפני עצמה, ודווקא משום כך חשוב להקפיד על אסטרטגיות המסחר התבניתיות המייצרות לנו הזדמנויות באופן שיטתי כך שלאורך זמן הסטטיסטיקה מתיישרת לטובתנו.

התבניות מספקות לנו, הסוחרים, את ה- "יתרון", את ההסתברות הגבוהה יותר להצלחה. מידת ההצלחה של כל עסקה בפני עצמה היא, כמובן, תולדה של אקראיות - בדיוק כמו במקרה של קבוצות הכדורגל המצליחות.

יעילות - 

הדרך היעילה ביותר להתנהל כלהקה ולשחק כדורגל היא באמצעות תבניות. "שמירה על תבנית ברורה מסייעת בהשגת ניצחונות. כל הקבוצות הגדולות היו בעלות תבנית מסירות ועמדות ברורות מאוד." אני מניח שהקשר בין התובנות שלו פרופסור סומפטר לגישה שלי למסחר ברור...

סינון קלישאות - 

התובנה האחרונה מסייעת לנו לשמור על פרספקטיבה נכונה בתחום כה רווי בקלישאות. "מתמטיקה מאפשרת להבין באמצעותה את מה שאנחנו רואים - לא רק בכדורגל. כשאנחנו מבינים כדורגל מבעד לפריזמה מתמטית אנחנו נמנעים מליפול לקלישאות על המשחק, שנובעות מכך שהוא אקראי."

כידוע, אני מאמין בגישה סטטיסטית למסחר, כלומר בחינת האפקטיביות של כל צורת התנהלות (אסטרטגיית מסחר, תבנית טכנית) באופן המבוסס על ניתוח סטטיסטי (סטטיסטיקה היא חלק מהמתמטיקה), ולא על קלישאות.

כאמור, אני ממליץ בחום על קריאת המאמר המלא, בהחלט יתכן שלכם תהיינה תובנות נוספות או אחרות משלי. אגב, אשמח לקרוא בתגובות מהי מבחינתכם התובנה החשובה ביותר מהראיון!

השבוע שחלף,

ה- USD מתמיד בחולשתו, ומול רוב המטבעות המרכזיים הוא נחלש כבר 6-7 שבועות ברציפות. ה- GBP המשיך להפגין עצמה גם השבוע, ועוד יותר ממנו בלט בעצמתו השבוע ה- CHF.

מחירי הנפט חזרו השבוע לעלות לאחר הפוגה קצרה, וכך גם מחיר הזהב. מחירי הכסף דווקא ממשיכים לדשדש... ומדדי המניות בבורסה האמריקאית...

מבין הצמדים שהוצגו בסקירה הקודמת, היחיד שנכנס לפעולה היה ה- EUR/AUD וזה התרחש ביום חמישי בשעות אחר-הצהרים. באופן טבעי עסקה זו עדיין פתוחה.

לשבוע הקרוב,

מסע ההיחלשות של ה- USD ייבלם בסופו של דבר, ואז סביר להניח שאסטרטגיות היפוך המגמה שלנו (בעיקר תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר) יספקו איתותים גם במסגרת זמן יומית. לעת-עתה מתקבלים איתותים רק במסגרת זמן 4 שעתית.

AUD/JPY
במסגרת זמן יומית, הצמד מייצר תבנית היפוך (לשורט) מבוססת רצועות בולינג'ר. הטריגר יופעל כאשר המחיר ירד מתחת לקו האדום.







EUR/GBP
הצמד הוצג גם בסקירה הקודמת, והדבר המעניין היחיד שהתרחש בגרף המחיר שלו השבוע הוא שיש צורך לעדכן את קו התמיכה בהתאם לנקודת השפל שהתרחשה ביום חמישי האחרון...

איתות מכר איכותי יתקבל אם יופיע במסגרת זמן יומית או 4 שעתית נר היפוך לשורט שייגע בקו ההתנגדות היורד.




CAD/JPY
בלימת הירידות באזור קו התמיכה האלכסוני העולה, בליוויי נר היפוך (במסגרת זמן יומית או 4 שעתית) המצביע לכיוון לונג ונוגע בקו הזה, יספקו איתות רכש איכותי...

מדדי המניות בבורסה האמריקאית,

הקלישאה אומרת, the trend is your friend until its end, וכרגע המגמה ברורה. נראה שעצמת העליות התחזקה השבוע, והדבר מתבטא הן בנרות השבועיים של המדדים המרכזיים שגדלו השבוע וסיימו בשיא, הן בעלייה בנפחי המסחר, והן בכך שכל עשרת הסקטורים נהנו משבוע ירוק. אגב, במקרה הזה הקלישאה נתמכת גם על מחקרים וניתוחים מתמטיים!

ועדיין, כל מגמה מגיעה, בסופו של דבר, לסיומה...

שבוע מסחר מוצלח לכולם!