מבחינתי מדובר בחידוש כפול:
- מסחר בנכס פיננסי חדש עבורי.
- מסחר באסטרטגיית מסחר חדשה שאינה מותירה שום מקום לשיקול דעת. אופן הפעולה מוגדר בצורה חד-משמעית, כולל באיזה תנאים ומתי נכנסים לטרייד, היכן ממוקמת פקודת קטיעת ההפסד ומתי לוקחים רווח.
מבחינה כלכלית - השבוע היה מוצלח. שני טריידים רווחיים ואחד מופסד, וסך הכול רווח נאה.
מבחינת עמידה בתכנית המסחר - עמדתי בתכנית המסחר בצורה מושלמת.
החידוש המרענן ביותר מבחינתי היה הנינוחות שמגיעה ביחד עם: (1) תכנית מסחר מוגדרת היטב, (2) חד-משמעית, (3) שאני בטוח ברווחיותה. הידיעה הברורה שדבקות בתכנית המסחר תניב לי תשואה של כ- 70% בשנה הקלה עלי להתמודד עם הפיתויים ועם החששות שהתעוררו (ותאמינו לי, התעוררו!!) במהלך המסחר. הבטחון הזה גם אפשר לי להתגבר בקלות על הרגשות השליליים בטרייד המפסיד.
אחד מהדברים החשובים ביותר שלמדתי במהלך השנים של עבודה עם אנשי מכירות, אנשי עסקים וסוחרים בשוק ההון הוא שיותר מהיכולת הטכנית / מקצועית, חשובה שלוות הנפש של האדם. רבים וטובים נאלצים לעזוב את העיסוק שבו הם כה טובים מכיוון שהלחץ שוחק אותם. מבחינתי, לפחות על-פי שבוע המסחר הראשון באסטרטגייה החדשה, זהו הבונוס הגדול. היכולת לסחור, במנופים גדולים (ומבחינתי בלתי מוגבלים), באופן רגוע ולא מלחיץ לחלוטין. התרומה של שלוות הנפש הזו לאיכות חיי תהיה גדולה אף יותר מהתרומה של הרווחים שאפיק מהמסחר.
נ.ב.
בונוס נוסף היה ששלושת ימי המסחר הסתיימו מבחינתי לא יאוחר משעה 10:15 והותירו לי את כל היום פנוי לעיסוקיי האחרים...
הי שי
השבמחקברוך השב, בהזדמנות ספר קצת על מסחר בחוזים עתידיים.
גדעון
הי גדעון,
השבמחקבאופן עקרוני מסחר בחוזים עתידיים דומה למסחר במניות. ההבדל העיקרי, מבחינתי, הוא באסטרטריית המסחר שאני מיישם.
ההבדל היחיד שכן קיים בין חוזים עתידיים למניות הוא שחוזים הם כלי יותר ממונף מכיוון שבעת ביצוע העסקה אתה נדרש לשלם רק עמלה, ולא לרכוש את נכס הבסיס עצמו.
יפה, לעמוד בכללי המסחר זה אחד הנדבכים החשובים.
השבמחקאפשר לשאול מאיפה למדת את האסטרטגיה הזאת? או שפיתחת בעצמך?
זה נשמע כאילו חוקי המסחר של השיטה חד משמעיים, אם כן אז אולי אפשר פשוט לעשות לזה אוטומציה? יש היום תוכנות מספיק חזקות לבצע כמעט כל סט של חוקים.
ה-70% זה נתון מתוצאות של backtesting או ממקור אחר?
לגבי ההבדל של נגזרות כמו חוזים, מעבר לעמלה צריך גם להעמיד בטחונות (margin) של אחוז מסוים משובי נכס הבסיס (סל מניות, סחורה וכו'). האחוז משתנה מברוקר לברוקר. יש כמובן גם את עניין המינוף עצמו שזה נושא גדול בפני עצמו.
דרך אגב, לגבי ברוקר, אם לא יצא לך לשמוע אז InteractiveBrokers הורידו את ההעמלות על חוזים לפני איזה שבועיים. עכשיו קשה למצוא ברוקר שנותן הצעה יותר טובה גם בתחום הזה לא רק במניות. במיוחד אם כוללים במשוואה גם את היציבות, מבחר כלים, עלויות ובטיחות הכסף.
הי איל,
השבמחקאת האסטרטגיה למדתי משלומי גולדשמיט
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=749400127&ref=ts
אכן אפשר לעשות לאסטרטגיה אוטומציה, והדבר נמצא בשלבי ביצוע. מסתבר שזה יותר מורכב ממה שנראה מלכתחילה.
70% הרווחיות הם ממוצע של 7 שנים של מסחר בפועל ועוד מספר שנים של backtesting.
לגבי נושא הבטחונות, אתה כמובן צודק, אבל עדיין המנוף מאוד גדול. לגבי הגדלת הסיכון הכרוכה במינוף, זה פונקציה של האופן שבו אתה מתיחס לניהול הסיכונים.
לגבי פלטפורמת המסחר, אני סוחר עם strategy runner שהם פלטפורמה ייעודית לחוזים עתידיים ומרוצה מהם. אני יודע שגם IB נחשבים למאוד טובים וזולים.
אוקיי. תודה על התשובה.
השבמחק