הסימולציה דימתה את תוצאות המסחר של אסטרטגייה בעלת תוחלת רווח חיובית (0.8R) וכללה 30 "טריידים" - 25 מהם טריידים מפסידים (כל הפסד בשיעור של 1R) ו- 5 טריידים מרוויחים (כל רווח שלח 10R). בסך הכל, כפי שניתן לראות, מבחינת ה"שוק" הרווחים עלו על ההפסדים פי 2.
כדרכן של סימולציות, מי שמתייחס אליהן ברצינות יכול ללמוד על עצמו דברים מעניינים, וכך אכן קרה. חששנות יתר, הקושי המנטאלי לעמוד ברצף של הפסדים, וחוסר ביטחון באסטרטגיה הם שלושה מהאתגרים המנטאליים אתם מתמודדים סוחרים שעלו גם בסימולציה.
מבחינתי כמנחה, אחד מהדברים המרתקים ביותר היה טווח ה"רווחים" שהציגו המשתתפים בחשבון המסחר שלהם. למרות שכל המשתתפים קיבלו את אותו רצף טריידים בדיוק (כאמור, רצף רווחי בצורה יוצאת דופן), טווח הרווחים שהציגו היה נרחב ונע בין רווח של יותר מ- 100% על הסכום הראשוני לרווחים מינוריים בלבד! מעניין שהרווחים הגבוהים הושגו תוך שמירה על כללים ברורים ורמת סיכון סבירה ואחידה, ולא כתוצאה מ"מזל" יוצא דופן. אכן, חומר למחשבה עבור המשתתפים שהפיקו רווחים צנועים...
הי שי
השבמחקהיה מעניין מאוד, לי הרווח אולי יתקבל לא מהסימולציה עצמה אלא מהערתך אלי בנושא הפחד.
תודה
גדעון
בהצלחה
השבמחקהיי שי,
השבמחקראשית תודה על הבלוג המעניין שלך.
לעניין הסימולציה,
לא ממש ברור לי כיצד היא נעשתה,
באם יש כבר תוצאות מראש,
כיצד סוחרים שונים השיגו תוצאות שונות...
האם תוכל לפרט את מהלך הסימולציה?
תודה,
חגי.
הי חגי,
השבמחקברור שהתוצאות של כל טרייד לא היו ידועות מראש!
המשתתפים בסימולציה ידעו מראש ש-
70% מהטריידים מסתיימים בהפסד של 1R
10% מהטריידים מסתיימים בהפסד גבוה מ- 1R
20% מהטריידים מסתיימים ברווח, והם גם ידעו של"אסטרטגיה" יש תוחלת רווח חיובית של 0.8R.
במהלך הסימולציה כל הסוחרים "נכנסו" לאותם הטריידים בדיוק, וקיבלו עבור כל טרייד את אותה התוצאה בדיוק. ההבדל היחיד ביניהם היה גודל הפוזיציה שכל אחד בחר לפתוח בכל טרייד. מכאן גם נבעו ההבדלים בתוצאות.
שבת שלום