המסחר בשווקי ההון הוא, בסופו של דבר, עניין סטטיסטי. בהנחה שיש לך אסטרטגיה בעלת אחוזי הצלחה מסוימים ותוחלת רווח מסוימת שנבדקו לאורך שנים, הרי שניתן לצפות שאם תוציא את האסטרטגיה לפועל בצורה מושלמת תמשיך לקבל, באופן ממוצע, את אותן התוצאות.
כמו כל דבר המבוסס על סטטיסטיקה, גם במסחר ישנן תקופות בהן המציאות מכה את הסטטיסטיקה לטובתנו, ותקופות אחרות בהן התוצאות בפועל פחות טובות מהסטטיסטיקה, וגם זה חלק מהסטטיסטיקה! אולם, וזה הדבר שהכי חשוב לזכור, בטווח הארוך הסטטיסטיקה נוטה להתיישר.
מדוע נזכרתי דווקא עכשיו לכתוב פוסט על סטטיסטיקה ומסחר?
החל מתחילת חודש מרץ אני חווה במסחר שלי הצלחה יוצאת דופן – רצף של 10 ימי מסחר בלי אף טרייד מפסיד. ביצועיי מכים לחלוטין את הסטטיסטיקה, והרווחים בהתאם. יחד אתם מתנפח, כמובן, גם האגו ומשתפרת הרגשת הביטחון העצמי, וכאן כבר עלולים להיזרע זרעי הפורענות!
בכל יום אני מזכיר לעצמי שבסופו של דבר הסטטיסטיקה מתיישרת, וכפי שכעת אני חווה רצף של הצלחות, יבוא יום וגם אם אמשיך להוציא לפועל את האסטרטגיה באדיקות רבה, התוצאות יהיו פחות טובות.
כאשר אומרים שהמנטאליות מהווה 90% מההצלחה במסחר מתכוונים, בין היתר, לכך שסוחר מצליח חייב לדעת להתמודד עם הצלחות לא פחות מאשר להתגבר על חוסר הצלחות. אסור לו לאפשר לרצף של הצלחות לגרום לו לחשוב שהוא חכם יותר מהשוק; שהוא חכם יותר מאסטרטגיית המסחר שלו ולכן מותר לו "לעגל פינות" ובעיקר להגדיל את הסיכונים שהוא לוקח על עצמו; או לחשוב שהוא לא פגיע. כולנו פגיעים – הן לגחמות השוק והן למסתרי תת-המודע שלנו-עצמנו!
כדי שהסטטיסטיקה של אסטרטגיית המסחר שלך תמשיך להוכיח את עצמה גם בעתיד, אתה חייב להוציא אותה פועל בצורה מדויקת, וזה לא יקרה אם תאפשר לרצף של הצלחות (או של חוסר הצלחות...) לגרום לך לסטות ממנה.
שי,
השבמחקפוסט מעולה.לקרוא את הפוסטים שלך זה לקבל השראה כל פעם מחדש. זה כל כך נכון ומעניין שפשוט תענוג אינטלקטואלי.
רק שאלוהים ישמור על הרגליך......
אלכס תודה.
השבמחקשי.
השבמחקמילים כל כך נכונות,כסוחר חדש הבאת לי השראה גם לאחר שצפיתי בראיון עם אורי שצולם בוידאו.
תודה
ירון
"אסור לו לאפשר לרצף של הצלחות לגרום לו לחשוב שהוא חכם יותר מהשוק; שהוא חכם יותר מאסטרטגיית המסחר שלו ולכן מותר לו "לעגל פינות" ובעיקר להגדיל את הסיכונים שהוא לוקח על עצמו"
השבמחקמסכים לחלק הפסיכולוגי.
לא לחלק של ניהול גודל הפוזיציה.
כשמישהו מרוויח (בטח רצף הצלחות) הוא דווקא כן צריך להגדיל את הסיכון (באופן יחסי לגודל התיק).
אנונימי, אני מסכים אתך.
השבמחקהגדלת היקף העיסקאות בהתאם לצמיחה בגודל התיק בעצם שומרת על הסיכון באותה רמה...
מה דעתכם על סיכון אחוז גבוה אבל על חשבון הרווח בלבד ?
השבמחקאורי, הרעיון שמאחורי השאלה לא ברור לי... אולי כדאי שתחדד אותה.
השבמחקמנקודת המבט שלי הרווח מצטבר לתוך החשבון, ולכן כאשר אתה מפסיד כסף זה לא באמת משנה אם זה מתוך הרווח או הקרן...
ניהול כספי אמור להבטיח את הישרדותך לאורך זמן, ובהתאם לאחוזי ההצלחה של האסטרטגיה שלך נקבע גובה הסיכון המרבי שיאפשר זאת.
כוונתי היא כזו. הרי החישוב לאחוז מהקרן שמסכנים בכל עסקה אינו עובד רק לפי ביצועי השיטה שאתה עובד על פיה שהרי בד"כ מדובר ב4-5 עסקאות מפסידות ברצף וא"כ אפשר לסכן נניח 10 % ומי שעושה זאת כמעט בטוח שימחק את הקרן שלו ומדוע ? שהרי יש גם את הצד המנטלי ואחרי הפסד אחד או שניים הסוחר לא ימשיך וממילא יישאר עם הפסד ענק. משא"כ אם אגרת לאט לאט נניח 2000$ רווח ועכשיו אתה לוקח את אותה השיטה ומסכן בכל עסקה נניח 400 $ מבחינה מנטלית (אצלי לפחות זה ככה) אתה תישאר מכיוון שזה על חשבון הרווח ואתה יודע שכשתגיע ל-0 רווח אתה חוזר למינוף הרגיל
השבמחק