שלושה ווינרים קטנים שבייחד ייצרו יום סביר.
DAX
המדד פתח בגאפ אפ קטן, דשדש בשיפוע כלפי מטה ואז התחיל תנועה (קטנה) של עלייה. התנועה למעלה היתה קטנה מדיי מכדי שאתייחס אליה כאל "מגמה", ולכן לא נכנסתי ל-לונג בתיקון פיבונאצ'י 38.2%, אך כאשר המדד המשיך לרדת ושבר את ה- 61.8% נכנסתי לשורט (חץ אדום). יעד הרווח היה תיקון מלא של המהלך והוא הושג לאחר כמה דקות. במחיר היעד מימשתי את הרווח (חץ סגול) רק כדי לראות את המדד יורד, ויורד, ויורד...
GBP/USD
אורח די נדיר אצלי, אבל היום הוא נתן הזדמנות יפה. הצמד התחיל את היום במגמת עלייה, תיקן, המשיך לתקן, וכאשר שבר את קו ה- 61.8% נכנסתי לשורט (חץ אדום). כרגיל, יעד הרווח תיקון של 100% הושג לאחר כמה דקות (חץ סגול).
EUR/USD
הצמד התחיל את היום במגמת עלייה, כאשר תיקן 31.8% נכנסתי ל-לונג (חץ ירוק), כאשר התיקון נמשך ושבר את ה- 61.8% התהפכתי לשורט (חץ אדום) וסגרתי את הטרייד ברווח כאשר התיקון הושלם (חץ סגול).
מתבקשת השאלה מתי אני נכנס לטרייד בתיקון 38.2% ומתי אני מוותר על הכניסה הזו ונכנס רק בתיקון 61.8%.
יש לי מספר כללים לנושא (והם שונים בין מדדים לצמדי מט"ח), אך באופן עקרוני מכיוון שאחוזי ההצלחה של החלק השני של הטרייד (כניסה בתיקון 61.8%) מאוד גבוהים בעוד אחוזי ההצלחה של החלק הראשון נמוכים יחסית (למרות תוחלת הרווח החיובית שלו), כאשר אינני חש ביטחון מספיק אני מוותר על החלק הראשון.
היום, למשל, לגבי ה- GBP/USD לא היה לי ברור על-פי הגרף היומי לאן סביר להניח שהצמד ינוע (ברור לי שאין לי יכולת ניבוי, אבל לעתים אני חש שביכולתי לבצע ניחוש מושכל...), לכן העדפתי לוותר על החלק בעל סיכויי ההצלחה הנמוכים יותר (כניסה עם המגמה התוך-יומית בתיקון 31.8%). כמובן שבכך לקחתי את הסיכון שהחלק הראשון יעבוד כמו שצריך ואני אפספס הזדמנות.
מאחל לכולכם יום מוצלח!
הי שי,
השבמחקיש לי כמה הערות קטנות ברשותך.
כתבת
"(ברור לי שאין לי יכולת ניבוי, אבל לעתים אני חש שביכולתי לבצע ניחוש מושכל...)".
לטעמי יש כאן סתירה מסוימת. התחושה שלך שאתה יכול לנחש ניחוש מושכל מתבססת כנראה על הטיה לפיה אתה זוכר יותר פעמים בהם צדקת מאשר טעית. אם אתה מבין שאין לך יכולת ניחוש, אז תוחלת הניחוש שלך היא (לכל היותר) 0.
ואז,
"...בעוד אחוזי ההצלחה של החלק הראשון נמוכים יחסית (למרות תוחלת הרווח החיובית שלו), כאשר אינני חש ביטחון מספיק אני מוותר על החלק הראשון."
אם ין לנו יכולת ניבוי, ויש לנו אסטרטגיה (או חלק ממנה) בעל תוחלת חיובית, ואנחנו מנסים לנחש ניחוש מושכל, אנחנו פוגעים בחישוב התוחלת. כל זה נכון אלא אם כן תחושת "הביטחון" שלך נמדדת בקריטריונים חיצוניים וקבועים ("אני מרגיש ביטחון כשהמחזור הוא ככה וככה, וכשהמחיר הוא ככה וככה") ואיננו "ניחוש" מושכל.
או בקיצור, ניחוש מושכל = ניבוי, אלא אם הוא מתבסס על קריטריונים קבועים - ואז - תוסיף אותם לאסטרטגיה ותמנע מעצמך צורך לנחש. מעבר לזה, אם תוחלת של אסטרטגיה היא חיובית, אין טעם לברור באמצעות ניחוש את הטריידים. צריך לקחת את כולם.
שבת שלום
אמנון,
השבמחקאני מניח שהניתוח הלינגוויסטי שלך נכון, אבל אני כבר מבוגר מדיי בכדי לעקוב אחרי פתלתלות הניתוח שלך... השורה התחתונה, מבחינתי, היא שאני יודע שאני לא יודע מה יקרה.
נקודה חשובה נוספת:
השבמחקמעבר לאלמנט של תוחלת הרווח, ישנם שני שיקולים מרכזיים נוספים שאני צריך לקחת בחשבון בשיקולי האם לקחת טרייד מסוים:
1. שיקול פסיכולוגי - אני שונא להפסיד!
2. הקצאת משאבים - אם אני נכנס לטרייד בעל סיכויי הצלחה נמוכים יחסית (למרות שתוחלת הרווח חיובית) אני עלול להיות תקוע אתו לאורך הרבה זמן ואז אם יופיע טרייד נוסף בעל סיכויי הצלחה ותוחלת רווח גבוהים יותר אצטרך לוותר עליו...