כיצד אני סוחר day trading במט"ח

כידוע, אסטרטגיית ה- day trading שלי מבוססת על מספרי פיבונאצ'י, ועקרונותיה הוצגו בפוסט מתאריך ה- 15 למאי. האסטרטגיה העקרונית ישימה לכל השווקים, אך נדרשות התאמות.

האסטרטגיה הוכיחה את עצמה במסחר חי על מדד ה- DAX כבר יותר מ- 10 שנים בהן ייצרה תשואה שנתית של 50% ומעלה. על מדדי בורסות ניו-יורק ובמסחר במט"ח הסטטיסטיקה שעומדת לרשותי קצרה יותר ומצביעה על אחוזי ההצלחה נמוכים יותר. מסיבה זו, על מנת לשפר את אחוזי ההצלחה ותוחלת הרווח, במסחר במט"ח ועל מדדי בורסות ניו-יורק איני מפעיל את האסטרטגיה ב"צורה עיוורת", אלא מפעיל שיקול דעת נוסף. להלן כמה מהשיקולים שאני מפעיל בעת בחינת כניסה לטרייד בשוק המט"ח. אני מציג שיקולים אלה כנקודות למחשבה, ולא כאסטרטגיית מסחר סדורה:

1. מסחר עם המגמה בגרף היומי – אסטרטגיית המסחר העקרונית אינה לוקחת בחשבון את המגמה בגרף היומי, אלא מתייחסת רק ליום המסחר עצמו. במסחר במט"ח אני מעדיף להיכנס לטרייד שכיוונו תואם את המגמה בגרף היומי – גיליתי שכניסה כזו מגדילה את סיכויי ההצלחה. כמובן שאם נכנסתי לטרייד עם כיוון המגמה היומית ונדרשת התהפכות מכיוון שקו ה- 61.8% נשבר, אבצע את ההתהפכות.
2. "תיקון לילה" – מצאתי שפעמים רבות צמדי המט"ח מבצעים בשעות הלילה מעין תיקון חלקי של המגמה היומית. לעתים תיקון זה נמשך גם בשעות הראשונות של הבוקר. במקרים כאלה אני מוותר על כניסה לחלק הראשון של האסטרטגיה (כניסה בתיקון 38.2%), ממתין שהצמד יחזור למגמה היומית, דבר המסומל על-ידי שבירת קו ה- 61.8%, ואז אני חונך פוזיציה שיעד הרווח הראשון שלה הוא השלמת תיקון של 100%. יעדי רווח נוספים –אטרקטיביים יותר – עשויים להיקבע בהתאם לעוצמת המגמה בגרף היומי ולשיקולים נוספים.
3. המתנה ליציאה מטווח תנועת הלילה – בלי קשר לטווח התנועה היומי, לא אחנוך פוזיציה אלא אם הצמד יצר מגמה החורגת מטווח תנועת הלילה. כל עוד הצמד לא הוכיח נכונות לנוע לכיוון מסוים הסיכוי להמשך הדשדוש בטווח הלילי גבוה ולכן הסיכון להון שלי – גדל. בדרך כלל אמתין לחריגה של בערך פי 2 מטווח התנועה הלילי.
4. הימנעות ממסחר ביום שני – הסטטיסטיקה שלי מצביעה על כך שבימי שני, בעיקר בשעות לפני הצהריים לפי שעוננו, צמדי המט"ח עדיין "מחפשים את עצמם" ובדרך כלל אינם מפגינים מגמה תוך יומית ברורה. לכן, למעט מקרים חריגים, אמנע ממסחר בימי שני.

כאמור, השיקולים המוצגים במאמר זה נועדו לעורר מחשבה, בחינה ובדיקה על-ידי כל סוחר, כדי שיוכל ללטש ולשפר את אסטרטגיית המסחר האישית שלו.